Калькулятор управления
рисками
Типы рисков по ГОСТ Р ИСО 31000-2019
Стандарт ГОСТ Р ИСО 31000-2019 (российская адаптация ISO 31000:2018) устанавливает принципы и руководящие указания по управлению рисками для организаций любого типа. В российской практике выделяют четыре ключевые категории рисков.
Операционные риски
Риски, связанные с внутренними процессами, людьми, системами или внешними событиями. Включают сбои оборудования, ошибки персонала, мошенничество, кибератаки. Банк России устанавливает требования к операционным рискам в соответствии с Basel III для кредитных организаций.
Финансовые риски
Кредитный, рыночный и риск ликвидности. В России регулируются Банком России (Положение № 716-П об операционном риске) и требованиями ФСФР. Включают валютные риски (особенно актуальны при курсовых колебаниях ₽/$ и ₽/€) и процентные риски в условиях высокой ключевой ставки.
Стратегические риски
Риски, влияющие на стратегические цели организации: изменения рыночной конъюнктуры, действия конкурентов, санкционные ограничения. Для российских компаний особо актуальны геополитические риски, риски импортозамещения и ограничения доступа к зарубежным технологиям.
Репутационные риски
Угрозы деловой репутации компании: негативные публикации в СМИ, недовольство клиентов, скандалы. В цифровую эпоху репутационные риски усиливаются через социальные сети. Для публичных российских компаний управление репутационными рисками критически важно с учётом специфики отечественного медиапространства.
Где применяется управление рисками
Системы риск-менеджмента обязательны для крупных российских компаний и рекомендованы для бизнеса любого масштаба. Калькулятор помогает в следующих ситуациях:
Оценка рисков проектов
Рассчитайте ожидаемые потери до начала реализации проекта. Определите, какие меры по снижению риска оправданы финансово, а какие — избыточны. Особенно важно для государственных контрактов и 44-ФЗ.
Финансовый сектор
Банки и МФО используют риск-метрики для соответствия требованиям Банка России (Положение № 716-П). Расчёт операционных рисков — обязательная часть внутреннего контроля.
Корпоративный риск-менеджмент
Крупные российские компании (ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», ПАО «Роснефть») обязаны раскрывать информацию о системах управления рисками согласно требованиям Московской биржи.
Стартапы и инновации
Венчурные фонды и бизнес-ангелы оценивают риски вложений через метрики EL (Expected Loss) и VaR. Используйте калькулятор при подготовке инвестиционных меморандумов.
Производство и промышленность
Оценка производственных и технологических рисков. Расчёт резервного фонда на случай простоев, аварий или срыва поставок комплектующих — особенно актуально в текущих условиях импортозамещения.
Инвестиционный анализ
Коэффициент Шарпа позволяет сравнивать проекты с разным уровнем риска. Рекомендуемый резерв поможет правильно структурировать инвестиционный портфель с учётом волатильности российского рынка.
Формулы риск-менеджмента/ ISO 31000 и VaR
Калькулятор использует стандартные формулы актуарной математики и риск-менеджмента, закреплённые в ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и применяемые Банком России при оценке системы управления рисками кредитных организаций.
Ожидаемые потери (Expected Loss)
Базовая метрика оценки риска. Произведение вероятности наступления события на величину ущерба. Применяется в Basel II/III для расчёта требований к капиталу банков.
EL = PD × LGDPD (Probability of Default) — вероятность, LGD (Loss Given Default) — потери при наступлении события
Value at Risk (VaR)
Максимальная потеря при заданном доверительном интервале за определённый период. Обязателен для расчёта ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) и Банком России для управляющих компаний ПИФ.
VaR(α) = μ - z_α × σμ — ожидаемая доходность, z_α — квантиль нормального распределения (95%: 1,645; 99%: 2,326), σ — стандартное отклонение
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Соотношение избыточной доходности к риску. Позволяет сравнивать проекты с разным уровнем риска. Значение выше 1 считается хорошим, выше 2 — отличным. В российской практике безрисковая ставка = ключевая ставка ЦБ РФ.
Sharpe = (Rp - Rf) / σpRp — доходность портфеля/проекта, Rf — безрисковая ставка (ключевая ставка ЦБ РФ), σp — стандартное отклонение доходности
ROI риск-менеджмента
Рентабельность инвестиций в мероприятия по управлению рисками. Помогает обосновать бюджет на риск-менеджмент перед советом директоров и собственниками бизнеса.
ROI_RM = (EL_до - EL_после - Стоимость_мер) / Стоимость_мер × 100%EL_до — ожидаемые потери без мер, EL_после — остаточные потери после мер
ГОСТ Р ИСО 31000-2019: устанавливает принципы, основы и процесс управления рисками. Принят и введён в действие как национальный стандарт РФ приказом Росстандарта.
Банк России: Положение № 716-П обязывает кредитные организации формировать систему управления операционным риском и регулярно проводить его оценку.
Советы по риск-менеджменту для российского бизнеса
Практические рекомендации с учётом специфики российской деловой среды, нормативных требований и актуальных условий ведения бизнеса в России.
1Внедрите реестр рисков
Ведите структурированный реестр всех идентифицированных рисков с оценкой вероятности и ущерба. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 рекомендует регулярный пересмотр реестра. Для МСП достаточно таблицы Excel, крупные компании используют GRC-системы (Riskwatch, 1С:Риск-менеджмент).
2Учитывайте санкционные риски
Для компаний с иностранным участием или внешнеэкономической деятельностью необходим специальный блок санкционных рисков. Оцените зависимость от иностранного ПО, оборудования, платёжных систем и разработайте планы импортозамещения.
3Формируйте адекватный резерв
Резерв на непредвиденные расходы (contingency reserve) должен составлять не менее 10–15% от ожидаемых потерь после мер. Для высоко волатильных проектов (строительство, IT, экспортные операции) — 20–30%. Резерв должен быть ликвидным и доступным в течение 1–3 рабочих дней.
4Страхуйте ключевые риски
Перенос риска через страхование — эффективная стратегия. Ведущие российские страховщики (СОГАЗ, ВСК, Ингосстрах, Альфастрахование) предлагают корпоративные продукты D&O, страхование ответственности директоров и ключевых сотрудников, страхование проектных рисков.
5Назначьте ответственных (риск-владельцев)
Каждый риск должен иметь риск-владельца (risk owner) — конкретного сотрудника, ответственного за мониторинг и управление. Без закрепления ответственности реестр рисков превращается в формальный документ. Риск-владелец ежеквартально актуализирует оценки.
6Интегрируйте риск-менеджмент в принятие решений
Наиболее эффективная система управления рисками — та, которая встроена в стратегическое планирование. Используйте риск-метрики при оценке новых проектов, выборе контрагентов, принятии инвестиционных решений. Требуйте риск-оценку как часть каждого бизнес-кейса.
Как пользоваться калькулятором
Четыре шага для получения полной оценки рисков вашего проекта по методологии ГОСТ Р ИСО 31000-2019.
Оцените исходный риск
Введите вероятность риска (%) и потенциальные потери (₽) в состоянии «до мер». Эти данные можно получить из исторической статистики, экспертных оценок или отраслевых бенчмарков.
Задайте меры и их стоимость
Укажите стоимость риск-митигирующих мероприятий и ожидаемый эффект: сниженную вероятность и остаточные потери после реализации мер. Рассмотрите несколько сценариев.
Введите параметры проекта
Укажите бюджет проекта (для расчёта риск-аппетита) и ожидаемую доходность (для коэффициента Шарпа). Доходность сравнивается с безрисковой ставкой (ключевой ставкой ЦБ РФ).
Анализируйте результаты
Оцените ROI риск-менеджмента, уровень риск-аппетита и коэффициент Шарпа. Используйте рекомендуемый резерв при формировании бюджета. Повторите расчёт для оптимизации мер.
Часто задаваемые вопросы
Похожие инструменты
Калькулятор времени отдыха между подходами
Оптимальное время отдыха между подходами для силы, гипертрофии и выносливости. Таймер с обратным отсчётом.
Калькулятор кредиторской задолженности
Рассчитайте оборачиваемость кредиторской задолженности, DPO, эффективность использования торгового кредита и скидки за раннюю оплату.
Калькулятор воды (норма воды в день)
Рассчитайте свою суточную норму воды с учетом веса, активности и климата. Удобный дневник водного баланса.
Калькулятор радиаторов отопления
Количество секций радиатора для квартиры или дома. Учёт теплопотерь, стен, этажности и климата по СНиП.
RPG калькулятор (DnD 5e): кубики, урон и вероятность
Калькулятор для настольных ролевых игр: расчет вероятности попадания (d20), среднего урона и шанса критического удара.
Калькулятор почвоведения
Текстурный треугольник, плотность и пористость почвы, ЕКО, органическое вещество, нормы удобрений NPK, гидропроводность.
Калькулятор конвертации форматов файлов
Изменение размера при конвертации: BMP vs JPG, WAV vs MP3, RAW vs MP4. Lossless и Lossy сжатие.
Unix Timestamp Converter (перевод времени)
Конвертер Unix Timestamp в дату и обратно. Текущее время Unix, live-режим, форматы ISO 8601, UTC.
Калькулятор криминалиста: угол удара и траектория
Расчет угла падения капли крови и высоты источника (Area of Origin). Инструмент для анализа брызг крови (BPA) в криминалистике.
Калькулятор виноделия
Расчёт параметров сусла, брожения, купажирования и выхода вина. По нормам ГОСТ 32030-2013 и требованиям Росалкогольрегулирования.
Калькулятор животноводства
Рассчитайте кормовую базу, продуктивность и экономику животноводческого хозяйства. КРС, свиньи, овцы. По нормам ВНИИ животноводства и Минсельхоза РФ.
Калькулятор Data Pipeline: throughput, хранилище, партиции, стоимость
Комплексный калькулятор дата-пайплайна. Расчёт пропускной способности (throughput), объёма хранилища (Parquet/ORC/Avro), партиционирования Kafka/Spark, сравнение Batch vs Streaming, метрики качества данных (DQ) и стоимость AWS/GCP/Yandex Cloud.
Калькулятор зарплаты (гросс/нет)
Зарплата на руки из оклада. НДФЛ 13%/15%/30%, страховые взносы, районные коэффициенты. Россия 2024-2025.
Калькулятор идеального веса
Рассчитайте идеальный вес по формулам Devine, Robinson, Miller и Hamwi. Сравнение результатов и диапазон здорового веса по ИМТ.
Калькулятор водного следа
Рассчитайте свой личный водный след. Узнайте, сколько воды тратится на ваш образ жизни: душ, еда, вещи.
Лиана Арифметова
Миссия: Демократизировать сложные расчеты. Превратить страх перед числами в ясность и контроль. Девиз: «Любая повторяющаяся задача заслуживает своего калькулятора».
Отказ от ответственности
Только для информационных целей. Все расчёты, результаты и данные, предоставляемые данным инструментом, носят исключительно ознакомительный и справочный характер. Они не являются профессиональной консультацией — медицинской, юридической, финансовой, инженерной или иной.
Точность результатов. Калькулятор основан на общепринятых формулах и методиках, однако фактические результаты могут отличаться в зависимости от индивидуальных условий, исходных данных и применяемых стандартов. Мы не гарантируем полноту, точность или актуальность приведённых расчётов.
Медицинские, финансовые и профессиональные решения должны приниматься исключительно на основании консультации с квалифицированными специалистами — врачом, финансовым советником, инженером или другим профессионалом в соответствующей области. Не используйте результаты данного инструмента как единственное основание для принятия важных решений.
Ограничение ответственности. Авторы и разработчики сервиса не несут никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данных расчётов. Пользователь принимает на себя всю ответственность за интерпретацию и применение полученных результатов.