calcal.ru
Портфельный анализ

Оптимизация Инвестиций

Проверьте свои стратегии на исторических моделях и найдите идеальный баланс риска и доходности с помощью теории Марковица.

Как это работает?

📈 Бэктест (Backtesting)

Бэктестинг — это процесс моделирования того, как инвестиционная стратегия показала бы себя в прошлом. Мы используем метод Монте-Карло и исторические параметры волатильности для генерации тысяч возможных сценариев будущего.

  • Оценка потенциальной просадки
  • Понимание диапазона доходности
  • Стресс-тест вашего портфеля

🧠 Оптимизация (Markowitz)

Современная портфельная теория (MPT) Гарри Марковица утверждает, что инвестор может построить "Эффективную границу" — набор портфелей, которые дают максимальную доходность при заданном уровне риска.

  • Максимизация Sharpe Ratio
  • Диверсификация активов
  • Минимизация волатильности

Ключевые показатели

Sharpe Ratio

Показатель эффективности инвестиционного портфеля. Чем выше, тем лучше соотношение прибыли к риску.

Волатильность (σ)

Мера изменчивости цены. Высокая волатильность означает высокий риск, но и потенциально высокую доходность.

CAGR

Совокупный среднегодовой темп роста. Показывает, на сколько процентов в среднем рос ваш капитал каждый год.

Часто задаваемые вопросы

Коэффициент Шарпа помогает понять доходность инвестиции по сравнению с ее риском. Формула: (Доходность портфеля - Безрисковая ставка) / Волатильность портфеля. Положительное значение говорит о том, что риск оправдан.
Со временем доли активов меняются из-за разной доходности. Ребалансировка возвращает портфель к исходным пропорциям, что позволяет 'продавать дорого и покупать дешево' и поддерживать целевой уровень риска.
Для акций и рискованных активов рекомендуется рассматривать горизонт от 5-10 лет. На коротких дистанциях волатильность может привести к убыткам, но на длинных - сложный процент работает на вас.
В данном базовом симуляторе расчеты ведутся в номинальных величинах. Для оценки реальной покупательной способности необходимо вычитать уровень инфляции из итоговой доходности.
Это кривая на графике риск/доходность, показывающая множество оптимальных портфелей. Невозможно создать портфель выше этой границы без использования кредитного плеча. Портфели ниже границы считаются неэффективными.
Лиана Арифметова
Создатель

Лиана Арифметова

Миссия: Демократизировать сложные расчеты. Превратить страх перед числами в ясность и контроль. Девиз: «Любая повторяющаяся задача заслуживает своего калькулятора».

Был ли этот калькулятор полезен?

⚖️

Отказ от ответственности

Только для информационных целей. Все расчёты, результаты и данные, предоставляемые данным инструментом, носят исключительно ознакомительный и справочный характер. Они не являются профессиональной консультацией — медицинской, юридической, финансовой, инженерной или иной.

Точность результатов. Калькулятор основан на общепринятых формулах и методиках, однако фактические результаты могут отличаться в зависимости от индивидуальных условий, исходных данных и применяемых стандартов. Мы не гарантируем полноту, точность или актуальность приведённых расчётов.

Медицинские, финансовые и профессиональные решения должны приниматься исключительно на основании консультации с квалифицированными специалистами — врачом, финансовым советником, инженером или другим профессионалом в соответствующей области. Не используйте результаты данного инструмента как единственное основание для принятия важных решений.

Ограничение ответственности. Авторы и разработчики сервиса не несут никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данных расчётов. Пользователь принимает на себя всю ответственность за интерпретацию и применение полученных результатов.

Похожие инструменты

💰

Калькулятор накоплений

Расчёт цели накопления: ежемесячный взнос, срок достижения, доходность с учётом инфляции.

💰

Калькулятор амортизации основных средств

Рассчитайте амортизацию по ФСБУ 6/2020 и НК РФ: линейный, уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет. Сравнение методов и график начислений.

💰

Финансовый калькулятор: NPV, IRR, DCF, Cap Rate

Инвестиционный и финансовый анализ. Расчет NPV, IRR, срока окупаемости, DCF и ставки капитализации.

🏠

Калькулятор шашлыка

Расчёт мяса, маринада, углей и овощей для шашлыка на компанию

🏥

Калькулятор соотношения талии к бедрам (WHR)

Рассчитайте индекс талия/бедра (WHR) для оценки типа фигуры и рисков метаболического синдрома.

💰

Калькулятор детских пособий

Расчёт единого пособия (50/75/100% ПМ), материнского капитала, пособия по уходу до 1.5 лет. Региональные выплаты, правило нулевого дохода.

🏥

Калькулятор шкалы Уэллса (ТГВ и ТЭЛА)

Оценка вероятности тромбоза глубоких вен и ТЭЛА по шкале Уэллса. Клинический инструмент для врачей.

📐

Калькулятор теории вероятностей (nPr, nCr, распределения)

Посчитать сочетания, перестановки, биномиальное и пуассоновское распределение онлайн. Калькулятор формул Бернулли и Байеса.

🏠

Калькулятор мыловарения (SAP числа)

Щёлочь (NaOH/KOH) для холодного и горячего мыловарения. SAP числа масел, пережир, вода.

🏠

Калькулятор китайского гороскопа по году рождения

Узнайте свое животное-покровителя и стихию по китайскому календарю (12 животных, 5 элементов). Точный расчет знака.

🧮

Конвертер систем счисления (Bin/Oct/Dec/Hex)

Перевод чисел между двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системами. Для программистов.

🌿

Калькулятор энергоэффективности дома

Рассчитайте класс энергоэффективности вашего дома (A-G). Узнайте теплопотери и способы сэкономить на отоплении.

🧮

Калькулятор аквакультуры и рыбоводства

Расчёт посадочной плотности рыбы, норм кормления, водообмена УЗВ. Форель, карп, осётр. По нормам ВНИИПРХ и ФЗ №148 об аквакультуре.

⚙️

Калькулятор коррозии

Расчёты коррозии: скорость, катодная защита, покрытия, гальваническая коррозия, ресурс трубопровода

🏠

Калькулятор школьных принадлежностей

Список и бюджет школьных принадлежностей к 1 сентября. По классам и предметам.